一分钟数据的套利情况你知道吗？深圳中金黄金专家来分析
2018-05-20 16:04:39
来源：中国网
我们一般用到的都是日收盘数据作为分析对象，但我们担忧，在日内交易中，是否出现价差的剧烈波动，对套利操作产生不利影响，所以我们对分钟数据进行分析。由于分钟数据采集具有一定的难度，所以深圳中金黄金专家分析了从2013年11月19日到2014年1月6日一个半月的一分钟数据。
从图中可以看到，这段时间内的价差基本上是平滑的，没有出现大幅的日内波动的情况，这说明利用日收盘价计算套利机会具有合理性。
深圳中金黄金专家对这段时间内期货价格和T+D价格的价差分析得到如下结果：价差90%的概率位于(1.85和4.24)之间，上限和之前计算的2009年以来数据的价差上限相符，下限则偏高。
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